Сравнение HESGX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund	-5.20%	9.56%	22.41%	23.52%	-18.83%	27.45%	21.75%	-0.24%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

HESGX

1 день: 2.89%

1 месяц: -5.18%

С начала года: -5.20%

6 месяцев: -3.01%

1 год: 11.39%

3 года*: 14.46%

5 лет*: 8.44%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Horizon ESG Defensive Core Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с HESGX:

HESGX с TQQQ HESGX с SPY HESGX с ARANX HESGX с USRAX HESGX с AIMNX HESGX с HNDDX HESGX с AAANX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий HESGX и PAGRX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

HESGX

Horizon ESG Defensive Core Fund

Доходность на риск

HESGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HESGX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	1.74	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.49	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.37	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.27	3.21	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.34	16.28	-11.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HESGX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	1.74	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.72	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.53	+0.18

Корреляция

Корреляция между HESGX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и PAGRX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund	17.60%	16.68%	0.29%	0.61%	0.52%	2.51%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и PAGRX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HESGX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.43%	-55.87%	+31.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.42%	-13.80%	+4.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.08%	-36.52%	+14.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.81%	-5.77%	-1.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.23%	-10.09%	+3.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	2.73%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и PAGRX

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HESGX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	6.77%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.48%	13.91%	-4.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.86%	25.69%	-11.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.57%	24.53%	-9.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.33%	24.49%	-8.16%

Сравнение HESGX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности HESGX и PAGRX

Сравнение доходности по годам HESGX и PAGRX

Доходность по периодам

HESGX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HESGX и PAGRX

Доходность на риск

HESGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

HESGX

PAGRX

Сравнение HESGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HESGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок HESGX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)