Сравнение HESGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund	-5.20%	9.56%	22.41%	23.52%	-18.83%	27.45%	21.75%	-0.24%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	2.80%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

HESGX

1 день: 2.89%

1 месяц: -5.18%

С начала года: -5.20%

6 месяцев: -3.01%

1 год: 11.39%

3 года*: 14.46%

5 лет*: 8.44%

10 лет*: —

DFIEX

1 день: 3.02%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 30.46%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Horizon ESG Defensive Core Fund

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с HESGX:

HESGX с TQQQ HESGX с SPY HESGX с USRAX HESGX с ARANX HESGX с HNDDX HESGX с AAANX HESGX с AIMNX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий HESGX и DFIEX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

HESGX

Horizon ESG Defensive Core Fund

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

HESGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HESGX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	1.95	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.55	-1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.39	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.27	2.57	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.34	10.07	-5.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HESGX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	1.95	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.60	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.35	+0.36

Корреляция

Корреляция между HESGX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и DFIEX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund	17.60%	16.68%	0.29%	0.61%	0.52%	2.51%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.14%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и DFIEX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HESGX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.43%	-62.22%	+37.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.42%	-11.01%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.08%	-28.66%	+6.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.81%	-7.75%	+0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.23%	-12.26%	+6.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	2.81%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и DFIEX

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HESGX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	7.09%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.48%	10.45%	-0.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.86%	15.90%	-2.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.57%	15.65%	-1.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.33%	16.35%	-0.02%

Сравнение HESGX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности HESGX и DFIEX

Сравнение доходности по годам HESGX и DFIEX

Доходность по периодам

HESGX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HESGX и DFIEX

Доходность на риск

HESGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

HESGX

DFIEX

Сравнение HESGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HESGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок HESGX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)