PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERO с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.36%/yr vs 11.95%/yr for QARP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности HERO и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

HERO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-18.43%
С начала года
-15.60%
1 год
-21.25%
3 года*
6.62%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.60%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%6.46%

Correlation

The correlation between HERO and QARP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.57

The correlation between HERO and QARP shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и QARP

Секторы
HERO
QARP

Коммуникационные услуги

91.6%
11.3%

Технологии

7.0%
23.5%

Промышленность

1.5%
8.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

13.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
QARP
11.3%

Технологии

HERO
7.0%
QARP
23.5%

Промышленность

HERO
1.5%
QARP
8.5%

Сырьевые материалы

HERO

-

QARP
2.3%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

QARP
9.6%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

QARP
9.6%

Энергетика

HERO

-

QARP
5.8%

Финансовые услуги

HERO

-

QARP
12.1%

Здравоохранение

HERO

-

QARP
13.9%

Недвижимость

HERO

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

HERO

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

HERO vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.23

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
3.15

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.25

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

14.45

-15.71

HERO vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и QARP

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-35.44%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-7.26%

-23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-15.65%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-22.75%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.98%

-0.63%

-28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-4.39%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

1.63%

+15.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и QARP

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.84%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

8.25%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

10.60%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

15.54%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

19.55%

+4.83%

Сравнение комиссий HERO и QARP

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и QARP

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.85%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

HERO and QARP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.38%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 11.95% vs -3.36% for HERO. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 11.95% return vs -3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.03% for QARP.

HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор