PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с MOOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. HERO is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, HERO returned 7.42%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности HERO и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

HERO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-19.33%
3 года*
7.42%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-17.16%28.74%17.65%8.36%-14.45%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between HERO and MOOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.64

The correlation between HERO and MOOD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и MOOD

Секторы
HERO
MOOD

Коммуникационные услуги

91.6%
7.1%

Технологии

7.0%
28.0%

Промышленность

1.5%
13.0%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
MOOD
7.1%

Технологии

HERO
7.0%
MOOD
28.0%

Промышленность

HERO
1.5%
MOOD
13.0%

Сырьевые материалы

HERO

-

MOOD
4.4%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

MOOD
9.0%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

MOOD
4.6%

Энергетика

HERO

-

MOOD
3.6%

Финансовые услуги

HERO

-

MOOD
16.2%

Здравоохранение

HERO

-

MOOD
8.7%

Недвижимость

HERO

-

MOOD
2.6%

Коммунальные услуги

HERO

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

HERO vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.32

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.76

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.45

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.46

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

10.68

-12.01

HERO vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и MOOD

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-14.34%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.08%

-9.71%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-9.71%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

-0.86%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-2.32%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

3.14%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и MOOD

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.19%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.73%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.49%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

12.13%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

12.13%

+12.33%

Сравнение комиссий HERO и MOOD

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и MOOD

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.96%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and MOOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (4.45%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 7.42% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

HERO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.35% for MOOD.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Global X and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор