PortfoliosLab logo
Сравнение HERO с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HERO и IVV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HERO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
95.66%
103.02%
HERO
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HERO:

1.82

IVV:

0.55

Коэф-т Сортино

HERO:

2.32

IVV:

0.90

Коэф-т Омега

HERO:

1.28

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

HERO:

0.87

IVV:

0.57

Коэф-т Мартина

HERO:

9.15

IVV:

2.23

Индекс Язвы

HERO:

4.21%

IVV:

4.83%

Дневная вол-ть

HERO:

22.97%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

HERO:

-54.02%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

HERO:

-21.12%

IVV:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.33%.


HERO

С начала года

20.68%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

16.47%

1 год

41.42%

5 лет

9.45%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-3.33%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-4.58%

1 год

10.62%

5 лет

15.86%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HERO и IVV

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HERO и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HERO
Ранг риск-скорректированной доходности HERO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HERO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.82
0.55
HERO
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и IVV

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IVV в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
0.88%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HERO и IVV

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.12%
-7.59%
HERO
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и IVV

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 7.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
11.24%
HERO
IVV