PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.62%/yr vs 13.88%/yr for IVV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HERO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

HERO

1 день
-2.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-12.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-13.80%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%6.53%

Correlation

The correlation between HERO and IVV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between HERO and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и IVV

Секторы
HERO
IVV

Коммуникационные услуги

93.0%
11.2%

Технологии

5.6%
35.6%

Промышленность

1.4%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
IVV
11.2%

Технологии

HERO
5.6%
IVV
35.6%

Промышленность

HERO
1.4%
IVV
8.3%

Сырьевые материалы

HERO

-

IVV
1.8%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

IVV
4.9%

Энергетика

HERO

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

HERO

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

HERO

-

IVV
8.5%

Недвижимость

HERO

-

IVV
1.9%

Коммунальные услуги

HERO

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HERO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.39

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.25

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.17

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

14.71

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.39

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.83

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HERO и IVV

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-55.25%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-8.89%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-18.75%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-24.53%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-0.76%

-26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-10.78%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

1.91%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и IVV

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.87%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

8.90%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

11.80%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

16.88%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

18.05%

+6.45%

Сравнение комиссий HERO и IVV

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и IVV

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.88%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HERO and IVV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.13%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.88% vs -3.62% for HERO. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.88% return vs -3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.06% for IVV.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор