Сравнение HERO с ISCMF
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERO returned 7.77%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности HERO и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
HERO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -18.64%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -19.06% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -23.90% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between HERO and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.00 |
The correlation between HERO and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
HERO
ISCMF
Сравнение HERO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.31 | -1.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.53 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.85 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и ISCMF
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -25.42% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -5.69% | -23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -7.62% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -5.26% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -13.35% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 2.65% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и ISCMF
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.32%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.11% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 15.45% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 17.84% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 14.29% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 14.29% | +10.14% |
Сравнение комиссий HERO и ISCMF
HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и ISCMF
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 2.00% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to HERO (4.32%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 7.77% for HERO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.
HERO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for ISCMF.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор