PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HERO с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HERO и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


HERO

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-18.64%
1 год
-22.57%
3 года*
7.77%
5 лет*
-4.68%
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
-19.06%28.74%17.65%8.36%-23.90%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between HERO and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.00

The correlation between HERO and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Video Games & Esports ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

HERO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HEROISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.31

-1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.53

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.85

-13.32

HERO vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и ISCMF

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEROISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-25.42%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-5.69%

-23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.33%

-7.62%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-5.26%

-26.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-13.35%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

2.65%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и ISCMF

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.32%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEROISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.11%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

15.45%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

17.84%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

14.29%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

14.29%

+10.14%

Сравнение комиссий HERO и ISCMF

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и ISCMF

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
2.00%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HERO and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to HERO (4.32%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 7.77% for HERO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for ISCMF.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор