PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.76%/yr vs 12.17%/yr for IDV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности HERO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%.

HERO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-19.33%
3 года*
7.42%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и IDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-17.16%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%5.93%

Correlation

The correlation between HERO and IDV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.52

The correlation between HERO and IDV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и IDV

Секторы
HERO
IDV

Коммуникационные услуги

91.6%
9.9%

Технологии

7.0%
0.9%

Промышленность

1.5%
6.9%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

14.8%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
IDV
9.9%

Технологии

HERO
7.0%
IDV
0.9%

Промышленность

HERO
1.5%
IDV
6.9%

Сырьевые материалы

HERO

-

IDV
6.3%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

IDV
7.2%

Энергетика

HERO

-

IDV
14.8%

Финансовые услуги

HERO

-

IDV
30.6%

Здравоохранение

HERO

-

IDV

-

Недвижимость

HERO

-

IDV
2.3%

Коммунальные услуги

HERO

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

HERO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.69

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.52

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.49

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.13

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

15.32

-16.65

HERO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и IDV

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-70.14%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.08%

-8.52%

-19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-11.86%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-29.19%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

-1.70%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-15.38%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

2.30%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и IDV

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

10.88%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

13.10%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

15.58%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

17.92%

+6.54%

Сравнение комиссий HERO и IDV

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и IDV

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.96%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

HERO and IDV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (4.45%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 12.17% vs -4.76% for HERO. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.17% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.96% for HERO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDV is Global Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор