PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. HERO is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, HERO returned -22.57% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности HERO и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

HERO

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-18.64%
1 год
-22.57%
3 года*
7.77%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и BAMU

2026 (YTD)202520242023
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-19.06%28.74%17.65%10.46%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between HERO and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

HERO vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
4.94

-6.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
8.71

-10.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.41

-1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

24.37

-25.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

96.52

-97.99

HERO vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и BAMU

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-0.36%

-53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-0.12%

-29.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

0.00%

-31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-0.02%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

0.03%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и BAMU

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

0.09%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

0.39%

+14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

0.58%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

0.87%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

0.87%

+23.56%

Сравнение комиссий HERO и BAMU

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и BAMU

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BAMU в 3.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.00%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HERO and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (4.32%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -22.57% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.00% for HERO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор