PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERIX показывает доходность 5.68%, а BEMIX немного выше – 5.83%. За последние 10 лет акции HERIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.34% соответственно.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий HERIX и BEMIX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HERIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.82

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.53

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.01

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

16.28

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.82

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между HERIX и BEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и BEMIX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и BEMIX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-46.05%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.07%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-36.37%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-46.05%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-9.61%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-14.32%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и BEMIX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.15% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.06%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.81%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.53%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.20%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.98%

+0.32%