PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HERIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HERIX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции SEMNX немного впереди с 9.33%.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий HERIX и SEMNX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

HERIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.16

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.73

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.78

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

11.39

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между HERIX и SEMNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и SEMNX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и SEMNX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-65.10%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.80%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-39.74%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-42.47%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-12.22%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-17.39%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) составляет 9.15%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.25%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

15.23%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.54%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.65%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.37%

-1.07%