PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.78% соответственно.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEXHERIX с DEMIX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIXHGOYX с HIAOX

Сравнение комиссий HERIX и HGOYX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HERIX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.68

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.12

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.91

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

3.10

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HGOYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.68

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между HERIX и HGOYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и HGOYX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и HGOYX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-58.04%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-17.70%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-44.98%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-44.98%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-13.87%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-11.47%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.19%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и HGOYX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

8.31%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

14.82%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

24.05%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

25.14%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.37%

-6.07%