Сравнение HERIX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HERIX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.68% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции HERIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 6.92% соответственно.
HERIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.24%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERIX и EFEIX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
HERIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
HERIX
EFEIX
Сравнение HERIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.20 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.62 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.24 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 4.25 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HERIX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и EFEIX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.08% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и EFEIX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -40.50% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.62% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -20.83% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -40.50% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -9.90% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -12.38% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и EFEIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 6.55% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 8.95% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 12.38% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 9.72% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.94% | +6.36% |