PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERD с MVPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с MVPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while MVPA is actively managed. Over the past year, HERD returned 24.98% vs 4.41% for MVPA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for MVPA.

Доходность

Сравнение доходности HERD и MVPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у MVPA с доходностью 7.26%.

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и MVPA

2026 (YTD)20252024
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%5.39%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%

Correlation

The correlation between HERD and MVPA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between HERD and MVPA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и MVPA

Секторы
HERD
MVPA

Технологии

20.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
28.2%

Здравоохранение

14.4%
2.8%

Энергетика

14.3%
9.3%

Промышленность

13.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.8%

Сырьевые материалы

4.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.3%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
20.2%

Технологии

HERD
20.7%
MVPA
10.1%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.8%
MVPA
28.2%

Здравоохранение

HERD
14.4%
MVPA
2.8%

Энергетика

HERD
14.3%
MVPA
9.3%

Промышленность

HERD
13.3%
MVPA
8.1%

Коммуникационные услуги

HERD
8.0%
MVPA
11.7%

Потребительский защитный сектор

HERD
7.8%
MVPA
3.8%

Сырьевые материалы

HERD
4.8%
MVPA
2.4%

Коммунальные услуги

HERD
0.7%
MVPA

-

Недвижимость

HERD
0.3%
MVPA
3.4%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
MVPA
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ
Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIVMVPA с PID

Доходность на риск

HERD vs. MVPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c MVPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDMVPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.24

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.45

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.29

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

0.60

+12.57

HERD vs. MVPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MVPA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и MVPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и MVPA

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки MVPA в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и MVPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDMVPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-25.91%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-15.15%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.48%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.37%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

7.34%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и MVPA

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 3.57%, в то время как у Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDMVPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.54%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

13.99%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

18.78%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.79%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.79%

-2.39%

Сравнение комиссий HERD и MVPA

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MVPA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и MVPA

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MVPA в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and MVPA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.54%) compared to HERD (3.57%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs MVPA's -25.91%.

On 1-year performance, HERD leads with 24.98% vs 4.41% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 24.98% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Pacer and Miller. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.60% for MVPA.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и MVPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор