PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, HERD returned 29.57% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HERD charges 0.73%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности HERD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%13.82%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between HERD and AVGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between HERD and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и AVGV

Секторы
HERD
AVGV

Технологии

18.0%
10.5%

Энергетика

15.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
14.5%

Здравоохранение

14.7%
4.5%

Промышленность

13.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.5%

Сырьевые материалы

4.7%
7.3%

Коммунальные услуги

0.8%
0.7%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Финансовые услуги

0.0%
21.6%

Технологии

HERD
18.0%
AVGV
10.5%

Энергетика

HERD
15.9%
AVGV
13.6%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
AVGV
14.5%

Здравоохранение

HERD
14.7%
AVGV
4.5%

Промышленность

HERD
13.4%
AVGV
16.1%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
AVGV
4.9%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
AVGV
5.5%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
AVGV
7.3%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
AVGV
0.7%

Недвижимость

HERD
0.3%
AVGV
0.8%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
AVGV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

HERD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.91

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.02

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.64

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

18.19

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.47

-0.84

Просадки

Сравнение просадок HERD и AVGV

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-17.03%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.12%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.02%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.29%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.07%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и AVGV

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.75%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.44%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.87%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.93%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.97%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

14.97%

+5.52%

Сравнение комиссий HERD и AVGV

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и AVGV

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HERD and AVGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.44%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 29.57% for HERD. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 29.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.88% for AVGV.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор