PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с ZALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с ZALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 14.78% vs 10.32% for ZALT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.69%/yr for ZALT.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ZALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у ZALT с доходностью 3.68%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZALT

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.04%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и ZALT

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%6.75%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.68%9.44%11.92%3.95%

Correlation

The correlation between HEQT and ZALT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between HEQT and ZALT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и ZALT

Секторы
HEQT
ZALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEQT
36.2%
ZALT
36.2%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
ZALT
11.9%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
ZALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
ZALT
10.1%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
ZALT
8.4%

Промышленность

HEQT
8.1%
ZALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
ZALT
4.9%

Энергетика

HEQT
3.5%
ZALT
3.5%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
ZALT
2.3%

Недвижимость

HEQT
1.9%
ZALT
1.9%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
ZALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с MOODZALT с IVVM

Доходность на риск

HEQT vs. ZALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c ZALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTZALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.50

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.53

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.07

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

21.64

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. ZALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZALT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ZALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTZALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.73

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ZALT

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки ZALT в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ZALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTZALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-8.19%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-1.71%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.48%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.48%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ZALT

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTZALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.39%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.97%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

4.15%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

6.37%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

6.37%

+2.10%

Сравнение комиссий HEQT и ZALT

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ZALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ZALT

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как ZALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and ZALT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (0.73%) compared to ZALT (0.39%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs ZALT's -8.19%.

On 1-year performance, HEQT leads with 14.78% vs 10.32% for ZALT. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, ZALT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 14.78% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.69% for ZALT.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for ZALT.

They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.69% for ZALT.

ZALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и ZALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор