PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с GMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

HEQT и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%18.30%13.27%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий HEQT и GMAR

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.10

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.83

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

11.87

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.71

-0.80

Корреляция

Корреляция между HEQT и GMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и GMAR

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и GMAR

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-9.11%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-4.50%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

0.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.57%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.05%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и GMAR

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.22%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

2.87%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

8.50%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

6.95%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

6.95%

+1.62%