Сравнение HEQT с FEBP

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEQT и FEBP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и FEBP.

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеют волатильность 3.50% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.