Сравнение HEQQ с QNDX
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEQQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -1.24% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -2.69% |
Correlation
The correlation between HEQQ and QNDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. QNDX — Ранг доходности на риск
HEQQ
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEQQ c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQQ | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и QNDX
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки QNDX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -5.57% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.57% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.13% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 22.40% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 22.40% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 22.40% | -11.63% |
Сравнение комиссий HEQQ и QNDX
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и QNDX
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.22% | 0.19% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HEQQ and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
HEQQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор