Сравнение QNDX с QCAP
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. QNDX is passively managed, while QCAP is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNDX и QCAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.28% |
Correlation
The correlation between QNDX and QCAP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QCAP — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCAP
Сравнение QNDX c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QCAP
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -9.17% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.98% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.53% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 3.84% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 8.72% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 8.72% | +13.65% |
Сравнение комиссий QNDX и QCAP
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QCAP
Ни QNDX, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QNDX and QCAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QNDX and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.90% for QCAP.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор