Сравнение QNDX с QCJL
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. QNDX is passively managed, while QCJL is actively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QCJL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.44M | $656.85K | |
| $14.09M | $14.07M | $12.53M |
Сравнение доходности по годам QNDX и QCJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 2.21% |
Correlation
The correlation between QNDX and QCJL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCJL
Сравнение QNDX c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QCJL
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -11.18% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.24% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.01% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QCJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 6.01% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 9.26% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 9.26% | +15.72% |
Сравнение комиссий QNDX и QCJL
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QCJL
Ни QNDX, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QNDX and QCJL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QNDX and QCJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.90% for QCJL.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор