Сравнение QNDX с QCJL
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. QNDX is passively managed, while QCJL is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.82%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNDX и QCJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.58% |
Correlation
The correlation between QNDX and QCJL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCJL
Сравнение QNDX c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QCJL
Максимальная просадка QNDX за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -11.18% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.04% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.01% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QCJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 5.54% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 9.21% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 9.21% | +12.99% |
Сравнение комиссий QNDX и QCJL
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QCJL
Ни QNDX, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QNDX and QCJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QNDX and QCJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.90% for QCJL.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор