Сравнение HEQ с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции HEQ превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.06% против 3.91% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и SIFAX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
HEQ vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
HEQ
SIFAX
Сравнение HEQ c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.86 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.49 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.92 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и SIFAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и SIFAX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и SIFAX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -23.62% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -3.07% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -8.32% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -14.69% | -29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.35% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.65% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.25% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и SIFAX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.04% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 3.93% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 5.30% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 5.50% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 5.16% | +13.65% |