Сравнение HEMI с PEPS
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.46% | 1.92% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 2.15% |
Correlation
The correlation between HEMI and PEPS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
HEMI
PEPS
Сравнение HEMI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и PEPS
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -21.26% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.51% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.77% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 13.06% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.31% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.31% | -5.82% |
Сравнение комиссий HEMI и PEPS
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и PEPS
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HEMI and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
HEMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Parametric. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор