PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с UNHW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности HELX и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 29.71%.

HELX

1 день
2.09%
1 месяц
12.49%
С начала года
6.54%
6 месяцев
4.27%
1 год
40.69%
3 года*
9.17%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
—

UNHW

1 день
3.00%
1 месяц
12.75%
С начала года
29.71%
6 месяцев
31.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и UNHW

2026 (YTD)2025
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		6.54%-2.24%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		29.71%1.54%

Correlation

The correlation between HELX and UNHW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов HELX и UNHW

Секторы
HELX
UNHW

Здравоохранение

96.5%
29.0%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Технологии

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HELX
96.5%
UNHW
29.0%

Сырьевые материалы

HELX
2.4%
UNHW

-

Технологии

HELX
1.1%
UNHW

-

Коммуникационные услуги

HELX

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

HELX

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

HELX

-

UNHW

-

Энергетика

HELX

-

UNHW

-

Финансовые услуги

HELX

-

UNHW

-

Промышленность

HELX

-

UNHW

-

Недвижимость

HELX

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

HELX

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

HELX vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HELXUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

—

—

HELX vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HELX и UNHW

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-32.28%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.14%

0.00%

-33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.33%

-11.17%

-23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

48.43%

-26.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

48.43%

-24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

48.43%

-21.04%

Сравнение комиссий HELX и UNHW

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и UNHW

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UNHW в 17.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.76%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and UNHW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 0.37% for HELX.

HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор