PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с TYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).

HELX и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и TYLD

2026 (YTD)20252024
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-4.03%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF

Сравнение комиссий HELX и TYLD

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.14

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

4.77

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.01

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

8.09

-6.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

35.06

-30.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.14

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.48

-2.28

Корреляция

Корреляция между HELX и TYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и TYLD

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TYLD в 4.72%

TTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELX и TYLD

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и TYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-1.06%

-57.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-0.52%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

0.00%

-42.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-0.11%

-34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

0.12%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и TYLD

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

0.24%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

0.50%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

1.34%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

1.82%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

1.82%

+25.64%