Сравнение HELX с LFSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).
HELX и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и LFSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -4.53% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | -4.62% | 56.54% | -6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.62%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 59.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и LFSC
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Доходность на риск
HELX vs. LFSC — Ранг доходности на риск
HELX
LFSC
Сравнение HELX c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.06 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.79 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.42 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 9.51 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.06 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HELX и LFSC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и LFSC
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и LFSC
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и LFSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -29.74% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -16.25% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -11.25% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -8.26% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.84% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и LFSC
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.75%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.08% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 19.95% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 29.12% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 29.27% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 29.27% | -1.81% |