Сравнение HELX с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
HELX и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 22.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и FLJH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Доходность на риск
HELX vs. FLJH — Ранг доходности на риск
HELX
FLJH
Сравнение HELX c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.77 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.43 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.32 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 12.34 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.77 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.00 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HELX и FLJH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и FLJH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и FLJH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -31.51% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.83% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -20.39% | -38.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -5.01% | -37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -5.39% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.19% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и FLJH
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.76% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.50% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 23.00% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 18.50% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 19.90% | +7.56% |