Сравнение HELX с EZBC
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. HELX is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, HELX returned 40.69% vs -45.24% for EZBC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности HELX и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
HELX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 40.69%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 6.54% | 26.34% | -4.41% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between HELX and EZBC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. EZBC — Ранг доходности на риск
HELX
EZBC
Сравнение HELX c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELX | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.86 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -1.46 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELX и EZBC
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -52.94% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -52.94% | +34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -52.94% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.33% | -17.01% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 30.92% | -23.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 7.64%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 13.26% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 34.57% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 44.32% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 50.14% | -25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 50.14% | -22.75% |
Сравнение комиссий HELX и EZBC
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и EZBC
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.37% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and EZBC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to HELX (7.64%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, HELX leads with 40.69% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HELX has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELX has performed better with a 40.69% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.
HELX has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for EZBC.
HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.19% for EZBC.
HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELX и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор