Сравнение HELX с DIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI).
HELX и DIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и DIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 4.03% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 4.03%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и DIVI
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.
Доходность на риск
HELX vs. DIVI — Ранг доходности на риск
HELX
DIVI
Сравнение HELX c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.67 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.28 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.55 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 10.14 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.87 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HELX и DIVI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и DIVI
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DIVI в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.76% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и DIVI
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и DIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -27.76% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.39% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -18.53% | -40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -6.04% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -3.66% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.86% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и DIVI
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.12% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.79% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.27% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 15.03% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 16.42% | +11.04% |