PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с DIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, HELX returned -3.93%/yr vs 13.59%/yr for DIVI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности HELX и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.66%.

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%7.24%

Correlation

The correlation between HELX and DIVI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.54

The correlation between HELX and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELX и DIVI

Секторы
HELX
DIVI

Здравоохранение

96.5%
9.1%

Сырьевые материалы

2.7%
5.6%

Технологии

0.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

27.3%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Здравоохранение

HELX
96.5%
DIVI
9.1%

Сырьевые материалы

HELX
2.7%
DIVI
5.6%

Технологии

HELX
0.9%
DIVI
10.2%

Коммуникационные услуги

HELX

-

DIVI
5.0%

Потребительский циклический сектор

HELX

-

DIVI
7.1%

Потребительский защитный сектор

HELX

-

DIVI
6.8%

Энергетика

HELX

-

DIVI
4.4%

Финансовые услуги

HELX

-

DIVI
27.3%

Промышленность

HELX

-

DIVI
17.2%

Недвижимость

HELX

-

DIVI
2.3%

Коммунальные услуги

HELX

-

DIVI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

HELX vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.85

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.58

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.60

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

10.01

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HELX и DIVI

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-27.76%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-10.54%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-14.58%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-18.53%

-40.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-0.32%

-37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-3.63%

-30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

2.73%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и DIVI

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.01%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.19%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

14.83%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

15.29%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

16.46%

+10.95%

Сравнение комиссий HELX и DIVI

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и DIVI

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DIVI в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and DIVI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.59% vs -3.93% for HELX. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.59% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.40% for HELX.

HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор