Сравнение HELS с FTLS
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности HELS и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 4.22%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам HELS и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 4.22% | -0.20% |
Correlation
The correlation between HELS and FTLS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. FTLS — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTLS
Сравнение HELS c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и FTLS
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -20.54% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -1.28% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.68% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и FTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 8.41% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.58% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.27% | +5.32% |
Сравнение комиссий HELS и FTLS
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и FTLS
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTLS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.91% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and FTLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 1.60% for FTLS.
Подберите оптимальное распределение для HELS и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор