PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

HELO и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и XDSQ

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSBXDSQ с VT

Сравнение комиссий HELO и XDSQ

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XDSQ в 0.79%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HELO vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.81

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.87

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.61

+0.80

Корреляция

Корреляция между HELO и XDSQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и XDSQ

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и XDSQ

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-26.06%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-12.18%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.46%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.08%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.50%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и XDSQ

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.68%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

9.63%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

17.99%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

15.32%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

15.32%

-7.19%