PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

HELO и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и QFLR

2026 (YTD)20252024
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%16.03%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий HELO и QFLR

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HELO vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.91

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.62

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.17

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.59

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.91

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.11

+0.29

Корреляция

Корреляция между HELO и QFLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и QFLR

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и QFLR

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-13.97%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.61%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.77%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.61%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.77%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и QFLR

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.97%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

9.49%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

12.32%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

12.89%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

12.89%

-4.76%