PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

HELO и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и JANP

2026 (YTD)20252024
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.31%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью -1.91%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий HELO и JANP

И HELO, и JANP имеют комиссию равную 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

HELO vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.65

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.90

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между HELO и JANP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JANP

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и JANP

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-12.18%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.25%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.12%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.94%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JANP

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.49%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

5.44%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.57%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.23%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.23%

-1.10%