Сравнение HELO с EOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).
HELO и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и EOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 1.54% | 22.03% | 9.66% | 5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOCT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и EOCT
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.
Доходность на риск
HELO vs. EOCT — Ранг доходности на риск
HELO
EOCT
Сравнение HELO c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.97 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.76 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.15 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.96 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.97 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.50 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между HELO и EOCT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и EOCT
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и EOCT
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и EOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -20.35% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -6.57% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.63% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -5.88% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и EOCT
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.43% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 6.63% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 10.49% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 11.41% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 11.41% | -3.28% |