PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIIX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEIIX с HJPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEIIX (Hennessy Equity and Income Fund) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both mutual funds - HEIIX is a Diversified Portfolio fund managed by Hennessy, while HJPNX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HEIIX returned 7.64%/yr vs 9.80%/yr for HJPNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEIIX charges 1.13%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.

Доходность

Сравнение доходности HEIIX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEIIX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции HEIIX уступали акциям HJPNX по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.80% соответственно.

HEIIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.15%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.64%

HJPNX

1 день
1.19%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.44%
6 месяцев
20.50%
1 год
31.96%
3 года*
20.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIIX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund		5.69%7.23%10.50%10.95%-11.22%17.08%9.35%16.55%-4.07%13.90%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		20.44%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Correlation

The correlation between HEIIX and HJPNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2003 г.

0.51

The correlation between HEIIX and HJPNX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Equity and Income Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с HEIIX:
HEIIX с HFLGXHEIIX с GASFXHEIIX с HFCSXHEIIX с FCSRXHEIIX с HBFBXHEIIX с HFCGXHEIIX с CSTAX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Доходность на риск

HEIIX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIIX
Ранг доходности на риск HEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIIX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEIIXHJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.45

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.32

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

7.80

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEIIX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPNX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIIX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEIIXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HEIIX и HJPNX

Максимальная просадка HEIIX за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIIX и HJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIIXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-59.65%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-14.18%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.19%

-20.06%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-44.72%

+25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-44.72%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-15.57%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.21%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIIX и HJPNX

Текущая волатильность для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) составляет 2.01%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIIXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

4.26%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

16.68%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

22.64%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

21.00%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

18.80%

-7.92%

Сравнение комиссий HEIIX и HJPNX

HEIIX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIIX и HJPNX

Дивидендная доходность HEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности HJPNX в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund		11.93%12.43%13.03%9.71%6.49%7.42%7.01%8.25%9.71%6.44%10.31%3.83%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.65%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEIIX and HJPNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJPNX has higher volatility (4.26%) compared to HEIIX (2.01%). In terms of maximum drawdown, HEIIX dropped -47.88% vs HJPNX's -59.65%.

HEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIIX и HJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор