PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIIX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEIIX с HBFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEIIX (Hennessy Equity and Income Fund) and HBFBX (Hennessy Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Hennessy. Over the past 10 years, HEIIX returned 7.64%/yr vs 5.92%/yr for HBFBX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEIIX charges 1.13%/yr vs 0.49%/yr for HBFBX.

Доходность

Сравнение доходности HEIIX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEIIX показывает доходность 5.69%, а HBFBX немного ниже – 5.41%. За последние 10 лет акции HEIIX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 7.64% против 5.92% соответственно.

HEIIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.15%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.64%

HBFBX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.08%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.25%
1 год
12.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIIX и HBFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund		5.69%7.23%10.50%10.95%-11.22%17.08%9.35%16.55%-4.07%13.90%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		5.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%

Correlation

The correlation between HEIIX and HBFBX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1997 г.

0.74

The correlation between HEIIX and HBFBX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Equity and Income Fund

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с HEIIX:
HEIIX с HFLGXHEIIX с HJPNXHEIIX с GASFXHEIIX с HFCSXHEIIX с FCSRXHEIIX с HFCGXHEIIX с CSTAX
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HMSFXHBFBX с HTECXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIX

Доходность на риск

HEIIX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIIX
Ранг доходности на риск HEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIIX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEIIXHBFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.23

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.40

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.87

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

9.87

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEIIX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа HBFBX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIIX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEIIXHBFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HEIIX и HBFBX

Максимальная просадка HEIIX за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIIX и HBFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIIXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-41.61%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.20%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.19%

-6.10%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-10.22%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-17.24%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.65%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-4.06%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIIX и HBFBX

Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIIXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.76%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.11%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

5.55%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

7.23%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

8.14%

+2.74%

Сравнение комиссий HEIIX и HBFBX

HEIIX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIIX и HBFBX

Дивидендная доходность HEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности HBFBX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.77%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund		11.93%12.43%13.03%9.71%6.49%7.42%7.01%8.25%9.71%6.44%10.31%3.83%

Часто задаваемые вопросы

HEIIX and HBFBX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEIIX has higher volatility (2.01%) compared to HBFBX (1.76%). In terms of maximum drawdown, HEIIX dropped -47.88% vs HBFBX's -41.61%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIIX и HBFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор