Сравнение HEIIX с GASFX
HEIIX (Hennessy Equity and Income Fund) and GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) are both mutual funds - HEIIX is a Diversified Portfolio fund managed by Hennessy, while GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HEIIX returned 7.74%/yr vs 8.88%/yr for GASFX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEIIX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for GASFX.
Доходность
Сравнение доходности HEIIX и GASFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEIIX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции HEIIX уступали акциям GASFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.88% соответственно.
HEIIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 4.64%
GASFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 8.88%
- Всё время*
- 9.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HEIIX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIIX Hennessy Equity and Income Fund | 9.30% | 7.23% | 10.50% | 10.95% | -11.22% | 17.08% | 9.35% | 16.55% | -4.07% | 13.90% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.18% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Correlation
The correlation between HEIIX and GASFX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between HEIIX and GASFX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIIX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
HEIIX
GASFX
Сравнение HEIIX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIIX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.58 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.41 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIIX и GASFX
Максимальная просадка HEIIX за все время составила -47.88%, примерно равная максимальной просадке GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIIX и GASFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -49.33% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -6.95% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -9.73% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -18.25% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.12% | -37.23% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.40% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.83% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.50% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIIX и GASFX
Текущая волатильность для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) составляет 2.28%, в то время как у Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что HEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIIX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.19% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 10.09% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 12.46% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 15.50% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.74% | -6.86% |
Сравнение комиссий HEIIX и GASFX
HEIIX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GASFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIIX и GASFX
Дивидендная доходность HEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности GASFX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.95% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
HEIIX Hennessy Equity and Income Fund | 11.58% | 12.43% | 13.03% | 9.71% | 6.49% | 7.42% | 7.01% | 8.25% | 9.71% | 6.44% | 10.31% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
HEIIX and GASFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASFX has higher volatility (4.19%) compared to HEIIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, HEIIX dropped -47.88% vs GASFX's -49.33%.
HEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEIIX и GASFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор