- ISIN
- US42588P8178
- CUSIP
- 42588P817
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 2 июн. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEIIX
Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции HEIIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) показал доход в 7.15% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEIIX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hennessy Equity and Income Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HEIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HEIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 2.27% | -4.19% | 5.70% | -0.23% | 0.84% | 7.15% | ||||||
| 2025 | 3.15% | 1.27% | -2.23% | -2.19% | 1.08% | 1.41% | -0.30% | 3.71% | 0.98% | -2.03% | 2.37% | 0.00% | 7.23% |
| 2024 | -0.08% | 2.72% | 2.58% | -3.66% | 1.79% | 0.60% | 3.50% | 2.61% | 0.38% | -0.14% | 4.47% | -4.34% | 10.50% |
| 2023 | 3.50% | -2.28% | 1.17% | 1.86% | -1.61% | 4.74% | 1.92% | -1.12% | -3.85% | -2.51% | 6.05% | 3.10% | 10.95% |
| 2022 | -3.36% | -3.87% | 1.28% | -6.07% | 0.50% | -5.29% | 5.75% | -3.22% | -6.31% | 4.51% | 5.37% | -0.07% | -11.22% |
| 2021 | -0.90% | 1.53% | 5.02% | 3.00% | 0.57% | 0.40% | 1.13% | 1.12% | -3.62% | 3.77% | -0.55% | 4.73% | 17.08% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Equity and Income Fund has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.55, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1997.
- This fund participated in 68.34% of S&P 500 Index downside but only 57.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 57.35%
- Участие в снижении
- 68.34%
Комиссия
Комиссия HEIIX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEIIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Equity and Income Fund (HEIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.92 | -1.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.54 | $1.70 | $1.29 | $0.85 | $1.17 | $1.02 | $1.17 | $1.29 | $0.97 | $1.46 | $0.56 |
Дивидендный доход | 11.77% | 12.43% | 13.03% | 9.71% | 6.49% | 7.42% | 7.01% | 8.25% | 9.71% | 6.44% | 10.31% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка Hennessy Equity and Income Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.88%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 7mo | 5y 10moдек. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.91%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюнь 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -24.12%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 20d | 6mo 22dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.72%окт. 1998 г. | 4mo 26d | 1y 8mo | 2y 1moмай 1998 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.66%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| HEIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -56.78% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.10% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -18.90% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -25.43% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.12% | -33.92% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.21% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.71% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.04% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEIIX
Добавьте Hennessy Equity and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEIIX