PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с THEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. HEGD is passively managed, while THEQ is actively managed. Over the past year, HEGD returned 16.69% vs 16.33% for THEQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у THEQ с доходностью 5.42%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и THEQ

2026 (YTD)2025
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%14.74%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%

Correlation

The correlation between HEGD and THEQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between HEGD and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и THEQ

Секторы
HEGD
THEQ

Технологии

36.1%
3.5%

Финансовые услуги

11.8%
84.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.6%

Здравоохранение

8.4%
1.5%

Промышленность

8.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

HEGD
36.1%
THEQ
3.5%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
THEQ
84.3%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
THEQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
THEQ
0.6%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
THEQ
1.5%

Промышленность

HEGD
8.2%
THEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
THEQ
0.9%

Энергетика

HEGD
3.5%
THEQ
0.4%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
THEQ
0.7%

Недвижимость

HEGD
1.9%
THEQ
0.1%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ

Доходность на риск

HEGD vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.85

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.56

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.66

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

11.67

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THEQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.85

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HEGD и THEQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-8.08%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.17%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.00%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и THEQ

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеют волатильность 2.83% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

6.77%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

8.87%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

11.67%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

11.67%

-2.29%

Сравнение комиссий HEGD и THEQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и THEQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности THEQ в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HEGD and THEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THEQ has higher volatility (2.84%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, HEGD leads with 16.69% vs 16.33% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEGD has performed better with a 16.69% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.34% for HEGD.

They also come from different issuers: Swan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.46% for THEQ.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор