Сравнение HEGD с RFLR

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEGD берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEGD и RFLR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RFLR в 0.65%

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и RFLR.

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.