Сравнение HEGD с ONEH
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. HEGD is passively managed, while ONEH is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEGD
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEGD и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 3.72% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
Correlation
The correlation between HEGD and ONEH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEGD vs. ONEH — Ранг доходности на риск
HEGD
ONEH
Сравнение HEGD c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -1.05 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и ONEH
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEGD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -3.55% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.72% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.58% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEGD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 4.71% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 4.71% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 4.71% | +4.67% |
Сравнение комиссий HEGD и ONEH
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и ONEH
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEGD and ONEH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
HEGD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Swan and TrueShares. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для HEGD и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор