Сравнение HEFT с STRC
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) is Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью 1.28%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 1.28% | 4.53% |
Correlation
The correlation between HEFT and STRC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и STRC
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -6.39% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -4.07% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.55% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.44% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.44% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.44% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и STRC
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности STRC в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.42% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and STRC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор