Сравнение HEFT с STRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC).
HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и STRC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 4.12% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью 4.12%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и STRC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и STRC
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности STRC в 7.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 7.07% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и STRC
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, примерно равная максимальной просадке STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и STRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -6.39% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.02% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.59% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и STRC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.42% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.42% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.42% | -0.05% |