Сравнение HEFT с ADAMH
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) is Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while ADAMH (Adamas Trust, Inc.) is a stock. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и ADAMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у ADAMH с доходностью 2.03%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADAMH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и ADAMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 2.03% | 4.23% |
Correlation
The correlation between HEFT and ADAMH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c ADAMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Adamas Trust, Inc. (ADAMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | ADAMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.38 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и ADAMH
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки ADAMH в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и ADAMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | ADAMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -1.81% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.47% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и ADAMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | ADAMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 4.84% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.84% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.84% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и ADAMH
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ADAMH в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 7.00% | 4.59% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and ADAMH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и ADAMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор