Сравнение HEFA с SLV
HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.63%/yr vs 11.99%/yr for SLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.99% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.63%
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам HEFA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 12.74% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between HEFA and SLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.12 |
Over the past year, HEFA and SLV have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFA vs. SLV — Ранг доходности на риск
HEFA
SLV
Сравнение HEFA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.16 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 2.63 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFA и SLV
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -76.28% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -50.97% | +41.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -50.97% | +36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -50.97% | +36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -50.97% | +18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -50.42% | +49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -44.66% | +40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 22.37% | -20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и SLV
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.43%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 15.50% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 59.60% | -48.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 60.77% | -47.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 36.74% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 32.16% | -16.46% |
Сравнение комиссий HEFA и SLV
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и SLV
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.90% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFA and SLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.50%) compared to HEFA (4.43%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, HEFA leads with 13.63% vs 11.99% for SLV. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 13.63% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
HEFA has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for SLV.
HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLV is Silver. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.50% for SLV.
HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEFA и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор