Сравнение HEFA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Silver Trust (SLV).
HEFA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.30% против 16.87% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и SLV
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
HEFA vs. SLV — Ранг доходности на риск
HEFA
SLV
Сравнение HEFA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.16 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.23 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.82 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 8.70 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и SLV
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и SLV
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -76.28% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -42.45% | +30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -42.45% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -42.81% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -35.47% | +30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -44.76% | +40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 13.77% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и SLV
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 16.96% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 57.27% | -47.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 57.07% | -40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 35.27% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 31.35% | -15.45% |