PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с DDWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM).

HEFA и DDWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у DDWM с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции DDWM по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.15% соответственно.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVMDDWM с IVLU

Сравнение комиссий HEFA и DDWM

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DDWM в 0.40%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFADDWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.08

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.26

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.93

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDWM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFADDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между HEFA и DDWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и DDWM

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DDWM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и DDWM

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DDWM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFADDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-35.00%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.83%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-14.79%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-35.00%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.29%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.74%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и DDWM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFADDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.36%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.83%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.19%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.21%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.32%

+0.58%