PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с FFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM).

HEEM и FFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. FFEM управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и FFEM

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%-0.11%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 6.88%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX

Сравнение комиссий HEEM и FFEM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FFEM в 0.60%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMFFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.91

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.54

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.17

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

12.03

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMFFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.91

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.56

-1.16

Корреляция

Корреляция между HEEM и FFEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и FFEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FFEM в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и FFEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и FFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-16.29%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.57%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.03%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-2.46%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.58%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и FFEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.69%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

16.76%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

22.16%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.11%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

21.11%

-3.36%