Сравнение FFEM с FFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX).
FFEM и FFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и FFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FFGX с доходностью 2.18%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и FFGX
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFGX в 0.55%.
Доходность на риск
FFEM vs. FFGX — Ранг доходности на риск
FFEM
FFGX
Сравнение FFEM c FFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.17 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.69 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.77 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 6.87 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.17 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и FFGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FFGX
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FFGX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FFGX
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -14.79% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.86% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -7.63% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.11% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.32% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FFGX
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 9.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 13.48% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 19.37% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.37% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 18.37% | +2.74% |