PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с FFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEM с FFGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FFEM returned 59.70% vs 24.66% for FFGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for FFGX.

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у FFGX с доходностью 13.21%.

FFEM

1 день
-5.83%
1 месяц
2.61%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.15%
1 год
59.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFGX

1 день
-3.80%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.36%
1 год
24.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEM и FFGX

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		28.83%40.03%-10.18%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		13.21%27.85%-9.98%

Correlation

The correlation between FFEM and FFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between FFEM and FFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FEMRFFEM с JFEAXFFEM с GQJPXFFEM с FRDMFFEM с DFEVFFEM с FMSDX
Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFDIFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVOFFGX с RWL

Доходность на риск

FFEM vs. FFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFEMFFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.29

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.84

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

1.93

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

7.46

+9.09

FFEM vs. FFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FFGX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FFGX

Максимальная просадка FFEM за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEMFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-14.95%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.86%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-3.80%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.87%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.31%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FFGX

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEMFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

8.62%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

17.43%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

19.28%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

20.64%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

20.64%

+3.85%

Сравнение комиссий FFEM и FFGX

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FFGX

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FFGX в 1.53%

ПозицияTTM20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.27%1.59%0.16%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.53%1.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FFEM and FFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEM has higher volatility (13.09%) compared to FFGX (8.62%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -18.17% vs FFGX's -14.95%.

On 1-year performance, FFEM leads with 59.70% vs 24.66% for FFGX. On fees, FFGX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 59.70% return vs 24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFGX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

FFGX has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.27% for FFEM.

FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FFGX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.55% for FFGX.

FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEM и FFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор