PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

FFEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и FRDM

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.04%40.03%-2.27%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

FFEM

1 день
4.43%
1 месяц
-8.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOXFFEM с VYMI
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий FFEM и FRDM

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FFEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.15

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

14.69

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.66

+0.86

Корреляция

Корреляция между FFEM и FRDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FRDM

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.54%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FRDM

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-40.49%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-16.87%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-13.13%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.21%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FRDM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 11.96%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

13.19%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

18.31%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.57%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

20.00%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.36%

-1.23%