Сравнение FFEM с FRDM
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 97.46% for FRDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 33.06%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 17.06%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 53.16%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 44.61% | 61.27% | -3.21% |
Correlation
The correlation between FFEM and FRDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between FFEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
FFEM
FRDM
Сравнение FFEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.67 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 5.81 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 23.37 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 4.00 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.85 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FRDM
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -40.49% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.87% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.30% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.09% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.18% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FRDM
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 9.03%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 11.03% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 21.65% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 24.50% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.80% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.77% | -0.75% |
Сравнение комиссий FFEM и FRDM
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FRDM
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FRDM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FFEM and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (11.03%) compared to FFEM (9.03%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FRDM's -40.49%.
On 1-year performance, FRDM leads with 97.46% vs 68.49% for FFEM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FFEM has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 97.46% return vs 68.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.22% for FFEM.
They also come from different issuers: Fidelity and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор