Сравнение FFEM с FSENX

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFEM и FSENX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSENX в 1.39%

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FSENX.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.