Сравнение FFEM с FSENX
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 51.42% for FSENX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 33.06%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%.
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSENX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам FFEM и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 35.02% | 10.56% | -8.93% |
Correlation
The correlation between FFEM and FSENX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between FFEM and FSENX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FSENX — Ранг доходности на риск
FFEM
FSENX
Сравнение FFEM c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 5.42 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 15.96 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.74 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.32 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FSENX
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -76.24% | +59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -9.95% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.09% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -17.01% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.37% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FSENX
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.60% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 15.35% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 19.70% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 27.26% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 30.96% | -8.94% |
Сравнение комиссий FFEM и FSENX
FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FSENX
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSENX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.59% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FSENX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEM has higher volatility (9.03%) compared to FSENX (7.60%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FSENX's -76.24%.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор