Сравнение FFEM с FMSDX
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 20.98% for FMSDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FMSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 33.06%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 8.45%.
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMSDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 8.45% | 14.10% | -2.88% |
Correlation
The correlation between FFEM and FMSDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FFEM and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
FFEM
FMSDX
Сравнение FFEM c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.36 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 11.69 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.20 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.92 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FMSDX
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FMSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -21.64% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -6.47% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.71% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.81% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.86% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FMSDX
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 2.50% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 7.39% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 9.89% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 9.80% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 10.60% | +11.42% |
Сравнение комиссий FFEM и FMSDX
FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FMSDX
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FMSDX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.47% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FMSDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEM has higher volatility (9.03%) compared to FMSDX (2.50%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FMSDX's -21.64%.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FMSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор