Сравнение HEEM с EMKT
HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. HEEM is passively managed, while EMKT is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у EMKT с доходностью 22.09%.
HEEM
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.40%
EMKT
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEEM и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 20.85% | 1.96% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 22.09% | -1.29% |
Correlation
The correlation between HEEM and EMKT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEEM vs. EMKT — Ранг доходности на риск
HEEM
EMKT
Сравнение HEEM c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.55 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и EMKT
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEEM | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -14.21% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -7.46% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -3.06% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEEM | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 23.46% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 23.46% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.46% | -5.40% |
Сравнение комиссий HEEM и EMKT
HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и EMKT
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как EMKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.29% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HEEM and EMKT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for EMKT.
They also come from different issuers: iShares and Lazard. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для HEEM и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор